С WGIC и NAT только в редких случаях вам может понадобится использовать прокси. Для этого вы должны настроить приложение для использования прокси-сервера (указав IP адрес и порт WinGate сервера, на котором работает соответствующий прокси- сервис).

О использовании прокси совместно с NAT узнайте здесь.